Prokofiev, que vivia fora da Rússia desde 1918, desejava ardentemente rever seu país natal. Nos Estados Unidos, onde tentara vencer, seu estilo composicional era sentido como excessivamente duro para as plateias norte-americanas. Na Europa ocidental, para onde se mudara em busca de sucesso, suas obras ainda eram pouco executadas, e os trabalhos que lhe ofereciam como pianista, escassos. Sem muitas opções de trabalho e com saudades de casa, Prokofiev retornou à Rússia em 1936. “O ar das terras estrangeiras não me inspira porque eu sou russo, e não há nada mais nocivo para mim do que viver no exílio”, disse certa vez. Pouco antes de seu regresso definitivo à Rússia, em 1935, na mesma época em que trabalhava no balé Romeu e Julieta, Prokofiev compôs o Concerto para violino nº 2. Trata-se de sua última obra composta no Ocidente. Talvez pela saudade, escolheu começar o Concerto com uma melodia extremamente lírica de origem russa. A obra foi criada por encomenda do violinista francês Robert Soëtens. A estreia se deu em Madri, com a Sinfônica da cidade, em dezembro de 1935, com Soëtens ao violino e regência de Enrique Fernández Arbós.